Alcazaba og Gibralfaro er militærkaserner fra tiden før det arabiske herredømme. Inden for murene ligger et palads med en smuk have og en enestående udsigt. Det romerske teater, lige ved siden af, blev opført i det første århundrede efter kristi fødsel, og er fornylig blevet genopbygget og restaureret efter mange års glemsel. Málaga ligger godt for forskellige dagsudflugter langs med kysten, op til de små bjergbyer eller til flere af de større andalusiske byer. Med lejet bil eller bus kan man på ca. to timer nå Granada, Córdoba eller Sevilla. I Granada må man ikke lade være med at se det sagnomspundne palads Alhambra, den gotiske katedral og de arabiske kvarterer i Albaicín. I Córdoba anbefales en tur i den gamle jødiske bydel og La Mezquita. I Sevilla, Andalusiens hovedstad, bør man besøge bydelen Santa Cruz og Real Alcázar i hjertet af byen. Langs med hele Costa del Sol kan man nemt klare sig med bus eller tog til de fleste byer, som f.eks. Fuengirola, Torremolinos og Marbella. Her findes fine strande, hyggelige barer og restauranter, samt gode shoppingmuligheder. Tip til familier er Tivoli World i Benalmádena (www.tivolicostadelsol.com), Aqualand i Torremolinos (www.aqualand.es/torremolinos) og Selwo i Estepona (www.selwo.es). I Puerto Banús kan man nyde at se på de gigantiske luksusyachter, gå på mærkevareshopping og måske tørre sig af sammen med de rige, eller en anden kendt person, på en af strandpromenadens chicke barer. Yachter, diskoteker, barer og restauranter finder man også i Puerto Marina i Benalmádena. Ronda er en pittoresk by, som ligger i en brat og dyb kalkstenskløft. Vejen dertil, fra San Pedro de Alcántara ved kysten, byder på hårdrejsende bjergkørsel.

Madrids kongelige slot er en pompøs bygning fra 1764, bygget som erstatning for Alcázarslottet, der nedbrændte tredive år tidligere. Besøgende har adgang til næsten hele slottet med tilhørende kamre og apotek.

Longhenas palazzo er et af de smukkeste i hele byen. Det blev færdiggjort i 1756, over 100 år efter konstruktionen begyndte.